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Informe Mensal OTS (Securitização) — leitura

Leitura (← CVM) do Informe Mensal das Operações de Securitização não-CRA/CRI (inf_mensal_ots_AAAA.zip, dataset SECURIT/DOC/INF_MENSAL_OTS), publicado no portal de dados abertos da CVM. Segunda fatia da Wave 2 do #41 (Securitização).

Veja também: Referência da API · Uso.

Descrição

inf_mensal_ots_AAAA.zip traz 8 membros — as seções do informe mensal. Cada membro compartilha o mesmo prefixo-chave de quatro colunas — CNPJ_Securitizadora, Codigo_Identificacao_Certificado, Data_Referencia, Versao — e então carrega as colunas específicas da sua seção. Cada seção tem o seu reader:

Reader Membro Conteúdo
InfMensalOtsGeralReader geral Cadastro da operação (securitizadora, agente fiduciário, custodiante, emissão, lastro, totais, risco, contingências)
InfMensalOtsAtivoPassivoReader ativo_passivo Ativo (direitos creditórios, caixa, derivativos) e passivo
InfMensalOtsClasseReader classe Séries/classes emitidas (longo — uma linha por classe/série)
InfMensalOtsDireitosCreditoriosReader direitos_creditorios Carteira de direitos creditórios (a vencer/não pagos por faixa, garantias, concentração)
InfMensalOtsDesembolsoReader desembolso Desembolsos programados por faixa de prazo
InfMensalOtsFluxoCaixaReader fluxo_caixa Fluxo de caixa (recebimentos, pagamentos por classe)
InfMensalOtsDerivativosReader derivativos Exposição a derivativos (mercado × fator de risco)
InfMensalOtsCedenteDevedorReader cedente_devedor Concentração de cedentes/devedores (longo)

Os 8 baixam o mesmo ZIP anual, então um path_raw gravado por qualquer um serve aos outros.

⚠️ Particionado por ANO, apesar de mensal. O dump é inf_mensal_ots_AAAA.zip (membros inf_mensal_ots_<seção>_AAAA.csv), então o date_ref seleciona o ano — o padrão dos FII, não o dos FIDC. O arquivo de um ano contém as linhas de todos os meses, chaveadas por Data_Referencia.

Três armadilhas confirmadas nos bytes reais (honradas pelos readers)

  1. CNPJ_Securitizadora é a única coluna de CNPJ. A coluna CNPJ de cedente_devedor guarda um CPF em 257 de 1650 linhas (o cedente/devedor pode ser pessoa física) — declará-la como CNPJ faria um arquivo válido falhar o contrato (a armadilha do CPF_CNPJ_GESTOR do cad_fi). É lida como texto exato e nunca validada — e, sendo CPF, é dado pessoal (verbatim no bronze, LGPD a jusante).
  2. Indice_Subordinacao_Data_Base (em classe) NÃO é data, apesar do nome — os valores reais são numéricos. Fica texto exato; convertê-la pelo nome corromperia a coluna.
  3. Grafia da CVM preservada verbatim: Outras_Contigencias_Relevantes em geral (falta o n de Contingências) — enquanto Contingencias_Principais_Fatos, no mesmo arquivo, está correta.

Tipagem

Colunas de data viram date puro — por membro: todos têm Data_Referencia, geral acrescenta Data_Entrega/Data_Emissao/Data_Classificacao_Risco e classe acrescenta Data_Vencimento. Todo o restante (valores monetários, quantidades, percentuais, códigos) mantém o texto exato da CVM — nunca float. O mapa de tipos é derivado do contrato.

Política de retry

Todo reader aceita retry_policy: RetryPolicy | None = None e declara o seu padrão em _RETRY_POLICY (padrão paciente: 5 tentativas, backoff ~2, 4, 8, 10 s). Veja a visão geral da leitura.

Exemplos

Cadastro das operações de um ano

from datetime import date
from filings_cvm.ingestion.securit import InfMensalOtsGeralReader

df_ = InfMensalOtsGeralReader(date_ref=date(2025, 6, 1)).read()   # o ANO de 2025
# uma linha por certificado por mês de referência.

Persistir o ZIP bruto (camada bronze) uma vez para os 8

from datetime import date
from pathlib import Path
from filings_cvm.ingestion.securit import InfMensalOtsClasseReader

InfMensalOtsClasseReader(
    date_ref=date(2025, 6, 1),
    path_raw=Path("/data/bronze/cvm/inf_mensal_ots/2025"),
).read()   # baixa o ZIP e mantém os 8 CSVs em disco para os outros readers.

Cada read levanta OSError (falha de download), ContractError (CSV viola o contrato) ou ValueError (o ZIP não contém o membro esperado do ano) — falha cedo, sem devolver dados corrompidos.